Средства управления банковскими рисками

Средства управления банковскими рисками это система мер, направленная на снижение потенциальных рисков при конкретном виде банковских операций. Если говорить проще – это некий набор критериев, благодаря которому персонал банка либо даёт добро на работу с клиентом, либо отказывает ему в доступе к ресурсам. Существует две основные классификации таких рисков. По одной – имеется блок управления индивидуальными рисками и блок управления совокупными. По другой – это блоки управления кредитным, процентным, операционным рисками, а также риском несбалансированной ликвидности, комплексным и др.

Отдельно выделяют стратегический риск банка. Потому как ошибки в этом направлении могут как “убить” банк, так и перенести его на новый уровень развития. К числу самых рискованных стратегических операций относят, например выход на новый рынок с новым набором услуг банка, работу с VIP-клиентами (индивидуализацию услуг), стратегию лидера и др. Все вышеназванные операции требуют больших ресурсных затрат. Опыт работы коммерческих банков показывает, что попытка “бежать впереди паровоза”, предлагая новые виды услуг или называя себя лидером, оказывается не самым умным решением.

Алгоритм действий для персонала банка в работе с рисками выглядит следующим образом. Выделяется субъект управления (понятно, что риск для человека с плохой кредитной историей и для постоянного клиента будет считаться по-разному). Затем идёт идентификация риска. После этого – оценка степени риска.  Как правило, после этого идёт принятие решения. Если оно положительное, то в дальнейшем будет идти мониторинг риска. Если ситуация кардинально не изменится, банк будет сотрудничать с клиентом. Однако, например, в начале двухтысячных при обвале рынка недвижимости в США многие банки предпочли вернуть свои деньги у крупных заёмщиков. Иногда в судебном порядке. Чем ещё больше усугубили ситуацию на рынке, породили истерию вокруг страхования рисков и стали примером для других банков, пожелавших также вернуть деньги.

Кто принимает решения по управлению банковскими рисками?

1.    Руководство банка. Здесь идёт принятие стратегических решений и рисков, связанных с целыми направлениями.

2.    Комитеты – занимаются исследованием фундаментальных рисков. По сути, глобальное соотнесение стратегии банка с ситуацией на рынке.

3.    Подразделения, создающие коммерческие планы для каждого конкретного филиала банка.

4.    Аналитические группы, предоставляющие соответствующую информацию. Исследование конкуренции, новостей банков, отзывов, колебаний ценных бумаг, микро- и макроэкономических процессов в интересующей области.

5.    Службы контроля и аудита. Их задача – минимизировать имеющиеся риски и сообщать о ситуациях, когда риск может сорвать план.

6.    Юридический департамент – занимаются правовыми рисками.

Для более детального изучения риска проводится качественный и количественный анализ. Качественный это анализ источников и сфер риска. Количественный – факторы и степень риска. В кредитной сфере эталоном оценки остаётся так называемое  правило “си”.  Оно включает: репутация заёмщика, способность  заработать средства для погашения кредита при данной деятельности, условия кредитной операции, капитал заёмщика, способность заимствовать  средства.  Если клиент удовлетворяет этим критериям, ему будет выдан кредит.

benefit.by